Boas estratégias de negociação de futuros

Tipos de Estratégias de Negociação de Mercadorias.

As estratégias de negociação de commodities são planos para comprar e vender futuros e opções de commodities para lucrar com movimentos de preço. É importante construir um plano estratégico antes de começar a comercializar commodities e arriscar qualquer capital.

Assistir as notícias financeiras e ler um boletim informativo de commodities para as últimas dicas de negociação não proporcionará um comerciante com as habilidades necessárias para ter sucesso nos mercados de commodities.

No entanto, estratégias consistentes que você testar através de simulações ao longo do tempo permitirão que um comerciante em desenvolvimento compreenda riscos e recompensas, bem como a natureza volátil dos mercados.

Muitas estratégias de negociação de commodities empregam análise técnica quando se trata de entrar e sair de posições de risco nos mercados de futuros e opções de futuros. Descobri que a análise técnica por si só fornece apenas uma parte da imagem nos mercados.

A análise fundamental, da oferta e da demanda é um elogio crítico que ajudará um comerciante a evitar mudanças inesperadas que tendem a ocorrer quando se trata da evolução do produto e do consumo nos mercados de matérias-primas. Abaixo, você encontrará algumas estratégias básicas de negociação de commodities usando a análise técnica. Então, analisaremos algumas informações sobre o uso de análises fundamentais para negociação de commodities.

Muitas estratégias de negociação de commodities giram em torno de uma metodologia de negociação ou breakout.

Cada tipo de estratégia tem prós e contras, por isso cabe ao comerciante individual escolher qual tipo de estratégia pode funcionar melhor. Eu costumo usar variações de ambos os tipos de estratégias na minha negociação.

Range Trading Strategy.

O comércio de mercadorias em commodities simplesmente significa tentar fazer compras perto da extremidade inferior de um intervalo (suporte) e vender no topo desse intervalo (resistência).

O sucesso desta estratégia depende da capacidade de comprar uma mercadoria após a venda faz com que o preço cai para uma condição de sobrevenda. Oversing significa que o mercado absorveu que todas as vendas e compras provavelmente surgirão. Por outro lado, pode-se olhar para vender uma mercadoria após uma longa reunião que faz subir o preço a uma condição de sobrecompra onde as compras diminuem e as vendas emergem.

Existem inúmeros indicadores que medem níveis de sobrecompra e sobrevenda, como as métricas Relative Strength Index, Stochastics, Momentum e Rate of Change. Essas estratégias funcionam bem quando o mercado não possui uma tendência definível e consistente. No entanto, é possível que os mercados possam permanecer em um território de sobrecompra ou sobrevenda por longos períodos de tempo. O risco de negociação em escala é que o mercado se move abaixo do suporte técnico ou acima da resistência.

Breakouts de negociação.

Uma estratégia centrada em breakouts comerciais no mundo das commodities significa que um comerciante procurará comprar uma commodity à medida que ele produz novos valores ou venda uma mercadoria, pois faz novos mínimos. Novos altos e baixos podem ser facilmente vistos em um gráfico, pois são os picos e as depressões dos movimentos anteriores. Muitos comerciantes profissionais usam essas técnicas quando gerem grandes somas de dinheiro e procuram uma tendência importante a se desenvolver.

As commodities são instrumentos voláteis e não é incomum que eles dupliquem ou baixem o preço ou mais em períodos de tempo relativamente curtos.

A filosofia para esta estratégia é simples - um mercado não pode continuar a sua tendência sem fazer novas altas ou novidades novas. Esta estratégia funciona melhor quando as tendências são fortes e duradouras. Não importa se uma tendência é para cima ou para baixo, como o comerciante está comprando novos altos e vendendo (curto) em novos mínimos. Uma desvantagem crítica desta estratégia é que ela funciona mal quando os mercados não conseguem estabelecer fortes tendências e trocas nos intervalos.

Estratégia de Negociação Fundamental.

Embora os intervalos ou intervalos de negociação geralmente tenham regras específicas sobre quando comprar e vender, a negociação fundamental depende de fatores que afetarão a oferta ea demanda da commodity em questão.

Por exemplo, um comerciante pode comprar soja porque o clima está seco durante o verão, levando a expectativas para uma pequena safra. Por outro lado, pode-se esperar que a demanda aumente para o petróleo bruto da China, levando a uma posição longa nos futuros do petróleo.

Os comerciantes e os investidores que são novos nos mercados tendem a ter dificuldades com o comércio fundamental, pois envolve uma tremenda quantidade de lição de casa e crunching de números. Além disso, as posições fundamentais geralmente precisam de mais tempo e paciência e exigem mais riscos porque os desenvolvimentos podem demorar muito para se desdobrar.

Também é difícil decidir onde comprar e vender ao negociar apenas os fundamentos. Eu gosto de combinar estratégias técnicas e fundamentais. Eu uso os fundamentos para decidir a direção do preço (maior ou menor) e análise técnica para determinar pontos de entrada e saída para posições.

25 estratégias comprovadas.

Encontre 25 estratégias comprovadas para usar em opções de negociação em futuros. Os exemplos incluem borboletas, straddles, espalhamentos e conversões. Cada estratégia inclui uma ilustração do efeito da decadência do tempo no prêmio da opção total.

Opções sobre futuros classificam-se entre as nossas ferramentas de gerenciamento de riscos mais versáteis e oferecemos-lhes a maioria dos nossos produtos. Se você troca opções para fins de hedge ou especulação, você pode limitar seu risco ao valor que você pagou pela opção enquanto mantém sua exposição a movimentos de preços benéficos.

Informações destacadas.

Sobre o CME Group.

Como o mercado de derivativos líder e mais diversificado do mundo, o CME Group é onde o mundo vem gerenciar riscos. Composto por quatro trocas - CME, CBOT, NYMEX e COMEX - oferecemos a mais ampla gama de produtos globais de referência em todas as principais classes de ativos, ajudando as empresas em todos os lugares a mitigar a miríade de riscos que enfrentam na economia global incerto de hoje.

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Quem nós somos.

O CME Group é o mercado de derivativos líder e mais diversificado do mundo. A empresa é composta por quatro Mercados de Contratos Designados (DCMs). Mais informações sobre as regras e listas de produtos de cada troca podem ser encontradas clicando nos links para CME, CBOT, NYMEX e COMEX.

Melhores contratos de futuros para negociação diária.

Com base em uma série de critérios, aqui é onde concentrar seus esforços.

Futuros são um mercado atraente para os comerciantes do dia. Para os estoques comerciais do dia, você precisa de pelo menos US $ 25.000, mas, para futuros futuros comerciais, você pode começar com apenas US $ 1.000. Embora seja recomendado, pelo menos, US $ 3.500. Outro fascínio de negociação de futuros é que grandes retornos (e perdas) são possíveis, uma vez que você só precisa de uma pequena quantidade de capital para controlar posições que podem produzir grandes lucros / perdas em segundos.

A quantidade de capital que você precisa para o comércio do dia dependerá do contrato de futuros que você troca. Os contratos de futuros têm margem comercial diferente # 34; # 34; requisitos, o que significa que você precisa ter quantidades variáveis ​​de dinheiro em sua conta para negociar vários contratos. Se você tem uma pequena conta, você se limita a contratos de futuros com margens de negociação baixas. Se você tem uma conta grande, então você tem mais flexibilidade no comércio do dia a dia e o guia abaixo irá ajudá-lo a decidir.

Como escolher um contrato de futuros para o comércio diário.

Para encontrar o contrato de futuros de negociação do dia certo para você, considere o volume, as margens e os movimentos.

Em termos de volume, os contratos de comércio diário que normalmente comercializam mais de 300 mil contratos em um dia. Isso garante que você pode comprar e vender nos níveis que deseja e que haverá outro comerciante lá para vender / comprar de você.

De acordo com o relatório CME Leading Products Q4 2018, os seguintes são os contratos de futuros mais comercializados na Chicago Mercantile Exchange (CME).

Eurodollar (GE) - 2.040.239 volume diário médio E-Mini S & amp; P 500 (ES) - 1.690921 volume diário médio Nota do Tesouro de 10 anos - 1.121.290 volume médio diário WTI (CL) - 807.687 volume médio diário.

Com base no volume, estas são as melhores escolhas. Os comerciantes precisam então olhar para as margens e os movimentos para determinar quais são as suas finanças e estilo de negociação.

As margens comerciais diárias variam de acordo com o corretor. Para fornecer uma idéia, a corretora NinjaTrader oferece as margens de negociação do dia seguinte sobre esses contratos.

Eurodollar (GE) - margem de negociação de US $ 500 por contrato E-Mini S & amp; P 500 (ES) - margem comercial de US $ 500 por contrato Nota do Tesouro de 10 anos (ZN) - margem comercial de US $ 500 por contrato Petróleo bruto WTI (CL) Margem comercial de US $ 1000 por contrato.

Com base nisso, o petróleo bruto tem margens maiores do que os outros contratos. Portanto, segue-se que você precisa de uma conta maior para trocá-la. O óleo também é bastante volátil. Portanto, o movimento dos preços também deve ser considerado.

Para estabelecer o movimento, duas coisas devem ser consideradas: o valor do ponto e quantos pontos o contrato de futuros normalmente se move em um dia. A lista de seguimento fornece o contrato, o valor do ponto e o movimento médio diário em pontos.

Eurodollar (GE) - 1 Ponto & # 61; US $ 2.500. Faixa diária média de 0,02 pontos. E-Mini S & amp; P 500 (ES) - 1 ponto & # 61; $ 50. Faixa diária média de 36 pontos. Nota do Tesouro de 10 anos (ZN) - 1 Point & # 61; $ 1000. Alcance diário médio de 0,74 ponto. WTI de petróleo bruto (CL) - 1 Point & # 61; $ 1000. Faixa diária média de 2.1 pontos.

A volatilidade acima é baseada em Average True Range (14) a partir de 25 de fevereiro de 2018. O intervalo diário flutuará, com alguns dias e semanas vendo maior volatilidade, e outros dias e semanas com menor volatilidade.

Mas isso fornece uma boa estimativa para comparação de volatilidade entre contratos de futuros.

Decidindo com base nesses fatores.

E-Mini S & amp; P 500 futuros (ES) são um excelente meio termo e um bom lugar para os comerciantes do dia começarem. As margens são baixas em US $ 500, e o volume também é ligeiramente superior ao petróleo bruto. A realização de um único contrato através de um dia de negociação típico poderia ver o seu lucro / perda ter um balanço de US $ 1.800 (36 pontos x $ 50 / ponto). Não que você devesse comprar e manter um contrato o dia todo; Este é apenas um exemplo para destacar a volatilidade.

Os novos comerciantes normalmente encontrarão os futuros E-Mini S & amp; P 500 produzirem ações suficientes para criar uma renda consistente, e eles podem começar a negociar esses contratos com US $ 3.500 ou mais em sua conta de negociação. Ver um gráfico de 1 minuto mostrará que há muitas oportunidades para entrar e sair dos negócios, pois o preço flutua ao longo do dia.

O petróleo bruto (CL) fornece um volume decente, mas também requer a maior margem e é o mais volátil. Se você mantivesse um contrato durante um dia médio, seu lucro / perda poderia balançar $ 2100 (2,1 pontos x $ 1000 / ponto). Isso torna uma escolha de mercado emocionante, mas não é recomendado para novos comerciantes ou comerciantes com pequenas contas (menos de US $ 5.000). Ver um gráfico de 1 minuto mostrará que há muitas oportunidades para entrar e sair dos negócios, pois o preço flutua ao longo do dia.

Os futuros de notas de tesouraria de 10 anos (ZN) são outra opção para os comerciantes do dia. O volume é decente, mas não tem alta como os futuros S & amp; P 500. O 10 anos também é menos volátil em termos de dólares em risco por contrato. Por exemplo, se você realizasse um contrato de 10 anos através de uma sessão de negociação típica, você poderia ver seu lucro / perda flutuar até US $ 740 (0,74 pontos x $ 1000 / ponto). Ver um gráfico de 1 minuto mostrará que há muitas oportunidades para entrar e sair dos negócios, pois o preço flutua ao longo do dia.

Eurodollar futures (GE) pode ser descartado como uma escolha comercial diária, a menos que você goste de um movimento muito lento. Durante uma sessão de negociação típica, o preço só pode se mover uma ou duas vezes, resultando em poucas oportunidades de lucro. Este é um mercado popular para comerciantes e instituições de longo prazo, e não comerciantes de dias. Veja um gráfico de 1 minuto deste contrato de futuros e você verá que não se move muito, não favorecendo negócios de dia.

Palavra final no melhor contrato de futuros para negociação diária.

Com base no volume, nas margens e nos movimentos, agora você tem algumas opções a considerar. Se você está começando, troque o E-Mini S & amp; P 500 ou a nota do Tesouro de 10 anos. Ambos produzem muito movimento e volume por dia, bem como margens comerciais de baixa jornada. À medida que você progride, você também pode considerar os futuros do petróleo bruto. Tem um volume ligeiramente inferior ao dos dois anteriores, é mais volátil e tem margens de negociação mais elevadas. Isso significa que você deveria ter uma conta maior para trocá-la. Os futuros do Eurodollar têm alto volume, mas não são um mercado comercial dia.

Agora que você sabe onde procurar, tire um gráfico intradía de cada um e veja o que alinha com suas estratégias o melhor.

Futuros Fundamentos: Estratégias.

Os comerciantes de futuros tentam prever qual será o valor de um índice ou mercadoria subjacente em algum momento no futuro. Os especuladores no mercado de futuros podem usar diferentes estratégias para aproveitar os preços crescentes e em declínio. Os mais básicos são conhecidos como longos, ficam curtos e se espalham.

Negociações Longas e Curtas.

As negociações podem ser inseridas em duas direções diferentes, dependendo de onde você espera que o mercado vá.

Os negócios longos são o método clássico de compra com a intenção de lucrar com um mercado crescente. Mesmo que as perdas possam ser substanciais, elas são consideradas limitadas porque o preço só pode ser tão baixo quanto $ 0 se o comércio se mover contra você.

Os negócios curtos, por outro lado, são inseridos com a intenção de lucrar com um mercado em queda. Uma vez que o preço atinja o seu nível alvo, você recompõe as ações (comprar para cobrir) para substituir o que você emprestou ao seu corretor. A negociação de posições curtas é uma parte importante da negociação ativa, pois permite que você aproveite ambos os mercados em ascensão e queda - mas é preciso muito cuidado.

Ao contrário dos negócios longos, onde as perdas são consideradas limitadas porque o preço não pode ir abaixo de US $ 0, os negócios curtos têm potencial para perdas ilimitadas. Isso ocorre porque um curto comércio perde valor à medida que o mercado aumenta, e como o preço pode teoricamente continuar aumentando indefinidamente, as perdas podem ser ilimitadas e desastrosas. Você pode gerenciar esse risco sempre negociando com uma ordem protetora de parada-perda - uma linha na areia além da qual você não arrisca mais dinheiro. (Para mais informações, consulte a Ordem Stop-Loss: Certifique-se de usá-lo.)

Se você vai longo ou curto, você deve ter um saldo suficientemente grande em sua conta de negociação para atender ao requisito de margem inicial para o contrato específico.

Spread Trading.

Ir longo ou curto envolve a compra ou venda de um contrato agora para tirar proveito de preços em ascensão ou em queda no futuro. A propagação da negociação é outra estratégia comum utilizada pelos comerciantes de futuros.

A propagação da negociação combina uma posição longa e curta inserida ao mesmo tempo em contratos de futuros relacionados. A idéia por trás da estratégia é lucrar com a diferença de preço entre os dois contratos e, ao mesmo tempo, proteger o risco. Por exemplo, suponha que você coloque uma propagação em ouro. Se os preços do ouro aumentar, o ganho na posição longa compensará a perda no curto - e o reverso aconteceria se os preços do ouro caíssem. Essencialmente, você assume o risco da diferença entre os dois contratos em vez do risco de um único contrato de futuros. Em geral, a negociação de spread é considerada menos arriscada do que assumir uma posição de futuro definitiva.

Existem vários tipos diferentes de spreads, incluindo:

Calendar Spreads. Isso envolve simultaneamente a compra e venda de dois contratos do mesmo tipo e preço, mas com diferentes datas de entrega. Esses spreads são populares nos mercados de grãos devido à sazonalidade do plantio e da colheita. Por exemplo, você poderia vender o contrato de julho para o milho e, ao mesmo tempo, comprar o contrato de dezembro.

Intermarket Spreads. Com este tipo de spread, você compra e vende contratos diferentes, mas frequentemente relacionados, geralmente com o mesmo mês de vencimento. Você poderia trocar um spread intermercado, por exemplo, comprando simultaneamente trigo de inverno vermelho duro e vendendo trigo de inverno vermelho macio (ou vice-versa, dependendo das condições do mercado). Estes também são chamados de spreads inter-commodities.

Inter-Exchange Spreads. Este é qualquer tipo de spread em que cada posição é criada em uma troca de futuros diferente. Por exemplo, você pode comprar um contrato no CBOT e vender um na NYMEX.

Top 4 erros que causam que os comerciantes de futuros falhem.

Um problema comum que muitos comerciantes de futuros enfrentam é que eles começam a operar, fazer alguns lucros decentes, então, de repente, eles encontram o que parece ser um fluxo interminável de perdas. Eventualmente, eles acabam perdendo seus lucros e comendo seu capital comercial enquanto eles lutam para tentar descobrir o que eles estão fazendo de errado. Para ter sucesso nos futuros de negociação, você deve saber quais são as armadilhas comuns e o que você pode fazer para lucrar com os diferentes mercados de futuros. Aqui estão os erros mais comuns dos comerciantes de futuros e o que você precisa fazer para ser um bom comerciante de futuros. (Para um fundo na negociação de futuros, certifique-se de verificar o nosso Tutorial de Fundamentos de Futuros)

[Embora os conceitos subjacentes sejam semelhantes, opções e futuros não são a mesma coisa. A principal diferença entre opções e futuros é que as opções dão ao titular o direito de comprar ou vender o ativo subjacente no vencimento, enquanto o detentor de um contrato de futuros é obrigado a cumprir os termos do contrato. Aperfeiçoe seu conhecimento de opções, desde a teoria básica até as estratégias de negociação avançadas, com o curso de opções de Investopedia Academy para iniciantes. ]

Erros comuns de troca de futuros.

Todos os comerciantes de futuros bem-sucedidos possuem um sistema que os ajudará a fazer melhores negócios e efetivamente manter as perdas ao mínimo. Essas estratégias foram desenvolvidas ao longo do tempo pelos próprios comerciantes ou em combinação com outros sistemas de negociação. Você pode melhorar suas chances de sucesso evitando os erros comuns que muitos fazem quando sua nova estratégia está começando a funcionar para eles. Esses incluem:

Não aderindo ao seu sistema.

Apenas quando uma estratégia de negociação está começando a ser promissora, muitos comerciantes se desviará ou abandonará o sistema que estão usando. Essa mudança significa que você não poderá avaliar o mercado sem emoção, levando a análises incorretas e, em última análise, a perdas. Em vez disso, quando você começa a ver sinais de uma mudança na tendência, você deve estar preparado para adaptar sua estratégia às condições de mudança. Isso lhe dá a flexibilidade para obter ganhos consistentes em qualquer tipo de mercado. (Saiba mais sobre sistemas, no nosso Tutorial de Sistemas de Negociação.)

O comércio de futuros (como todas as negociações) envolve um certo grau de risco, por isso é importante se proteger. Existem algumas maneiras de fazer isso, como usar uma venda ou comprar paradas para limitar suas perdas a um nível confortável, ou usando estratégias de título como comprar itens. Isso irá manter suas perdas ao mínimo enquanto maximiza seus lucros. (Para saber mais, leia a ordem Stop-Loss - Certifique-se de usá-lo.)

Para negociar com sucesso, é necessária sua atenção total para poder ler e avaliar os mercados de forma eficaz. Às vezes, as distrações são inevitáveis, mas você sempre quer ter poucas distrações quanto possível quando você está negociando. Isso o ajudará a se concentrar corretamente, aumentando assim suas chances de negociações mais lucrativas.

Os mercados estão sempre mudando. Não importa o quão grande você acha que é como comerciante, sempre há uma nova idéia que pode ajudá-lo a melhorar seus resultados comerciais. Muitas vezes, os comerciantes ficam presos ao pensar que já sabem o suficiente e não estão dispostos a aprender nada novo. À medida que as condições do mercado mudam, esse tipo de comerciante é deixado para trás com nada para mostrar, mas perdas. No entanto, se você permanecer aberto a novas idéias, você poderá mudar com os mercados - e obter lucro de forma consistente, independentemente do que faça.

Como ser um comerciante melhor futuro.

Um bom comerciante de futuros é alguém que pode lucrar em qualquer tipo de condição de mercado. Os comerciantes vêm de diferentes origens e estilos de vida, mas a maioria dos bons comerciantes de futuros são:

Grandes comerciantes de futuros pensam por si mesmos. Eles seguem o que está acontecendo com eventos relacionados ao mundo, os mercados e outros fatores para tomar suas decisões comerciais. Em tempos de colapso dos preços, eles evitam o pânico e buscam caminhos para se beneficiar usando estratégias de baixa. Por outro lado, eles não se deixam levar pela ganância quando outros se sentem como se os preços continuassem aumentando sem uma correção inevitável. Evitar esse tipo de mentalidade de multidão permite que os melhores comerciantes de futuros se posicionem e lucrem no momento certo. (Confira os maiores investidores do mundo para aprender mais.)

Para ser um bom comerciante de futuros, você deve entender as análises técnicas e fundamentais. Quanto mais você for capaz de aplicar seu entendimento, melhor você irá detectar as oportunidades comerciais. Para fazer isso, você deseja aprender o máximo que puder sobre todas as diferentes formas de análise. Isso o ajudará a obter o conhecimento e a experiência necessárias para fazer melhores negócios. Embora isso possa parecer uma tarefa enorme, na realidade não é. Pode ser feito durante o seu tempo de lazer, lendo diferentes livros, revistas, visitando sites relacionados a futuros, observando as notícias e a negociação de papel (prática). (Leia nosso artigo relacionado Combinando Análise Técnica e Fundamental para saber mais sobre como fazer isso.)

Para continuar a aprender novas formas de negociação, considere ir a seminários ou outros eventos onde você possa interagir com outros comerciantes e aprender a aceitar e usar novas idéias. Isso permite que você aprenda com os erros de outros comerciantes, o que significa que suas chances de ter negócios mais bem sucedidos aumentam.

Quando você está negociando futuros, a informação é a chave. Você quer certificar-se de que você tem a capacidade de fazer negócios 24 horas por dia, ter cotações em tempo real, software para ajudá-lo a analisar os mercados rapidamente e poder receber execuções rápidas. Com essas ferramentas, você poderá reagir rapidamente às mudanças nas condições do mercado.

Ser um bom comerciante de futuros significa ficar informado. Informe-se sobre diferentes formas de análise, diferentes estratégias e aprenda com os erros dos outros. Confie em sua estratégia bem pesquisada e sua diligência irá pagar. Ao seguir estes princípios simples, você está aumentando suas chances de ver mais lucros e menos perdas nesses mercados desafiadores e gratificantes. (Para obter dicas adicionais para se tornar um ótimo comerciante, leia nosso artigo relacionado, Patience Is A Trader's Virtue.)